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          高強板對市場價格驅動改變方式

          作者: 來源: 日期:2019/5/31 10:15:39

          高強板市場價格驅動改變方式昨日50ETF期權成交量小幅下降,總成交量217.6萬張,低于前值221.5萬張的水平;其中,認購期權成交量減少11.2萬至108.3萬張,認沽期權增加7.4萬至109萬張。高強板整體進入反彈模式,滬深兩市三連陽后回調整理,創業板指日內最多跌近2%。但午后兩市開始回升,日終滬指下跌0.3%險守2900點,深成指下跌0.74%。市場賺錢效應較佳,共有60家漲停。股票期權標的50ETF收跌0.4%于2.737,其中證券板塊表現相對疲弱,跌近1.4%。

          高強板伴隨標的日內振蕩下跌后回升,期權隱含波動率(IV)也在區間內振蕩,其中,近月IV經歷先快速拉升后又振蕩回落的過程,遠月IV整體上行,當前IV值分別收于20.4%、21.5%、21.9%、21.6%,呈現為近低遠高的IV“升水結構”。實現波動率在23%附近,波動率處于相對合理水平。高強板合約經歷了50ETF分紅調整,加掛了12個以A結尾的非標行權價合約,加上24個標準行權價合約,6月共有72個認購或認沽期權合約供投資者交易。

          高強板從各行權價成交分布情況可以看出,成交量主要集中在2.70和2.75這兩檔平值附近合約,其中6月2.70認沽期權成交量達到了26.8萬張。從持倉量分布來看,認購期權虛值合約增強最多,這體現了投資者對50ETF價格上方阻力的擔憂。

          當月合約成交占比高達88%,高強板絕大部分成交量集中于6月合約序列。成交PCR值1.0,相比前值0.85有所抬升,投資者在認購和認沽期權上的交易量已較為均衡。




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